Der Hodrick Prescott Filter HP Filter, eingeführt von Hodrick und Prescott 1980, ist eine flexible Detrending-Methode, die weit verbreitet in der empirischen Makroforschung verwendet wird. Angenommen, die ursprüngliche Serie besteht aus einer Trendkomponente und einer zyklischen Komponente. Der HP-Filter Isoliert die Zykluskomponente durch das Minimierungsproblem. Der erste Term ist ein Maß für die Eignung der Zeitreihen, während der zweite Begriff ein Maß für die Glätte ist. Es gibt einen Konflikt zwischen Güte der Passform und Glätte Um dieses Problem zu behalten, gibt es Ein Trade-off-Parameter, der 0 ist, wird die Trendkomponente gleichbedeutend mit der ursprünglichen Serie, während sie in unendlich divergiert, die Trendkomponente nähert sich einem linearen Trend. Wie Sie den HP Filter sehen können, um einen Trend aus den Daten zu entfernen, indem Sie eine Lösung lösen Am wenigsten quadratisches Problem In Matrix-Notation erhalten wir. Es kann gezeigt werden, dass die Lösung des Minimierungsproblems gegeben ist, wo ist die Identitätsmatrix mit Dimension T. Die Höhe des Wertes hängt davon ab Auf die Häufigkeit der Daten In der Literatur werden folgende Werte vorgeschlagen: Die Lösung des HP-Filters muss erfüllt sein. Die Berechnung könnte durch einen nativen Gauss-Algorithmus erfolgen. Leider ist diese Methode nicht besonders effizient, besonders wenn man eine Menge anlösen möchte Datenpunkte Beachten Sie, dass die rechnerische Komplexität der Gaußschen Eliminierung ein präziser Blick auf die Matrix ist, dass diese Matrix eine pentadiagonale Struktur hat. Wenn wir diese Eigenschaft verwenden, können wir die Berechnungen stark beschleunigen. Im HP-Filter-Add-In habe ich verwendet Ein Algorithmus, der in Spth, Helmuth Numerik Eine Einführung in Mathematiker und Informatiker Vieweg-Verlag Braunschweig Wiesbaden 1994 beschrieben ist. Alle Links werden in einem neuen Fenster geöffnet sein. wikipedia Eine Beschreibung des Hodrick Prescott Filters bei wikipedia HTML. Hodrick Prescott Referenz von Hyeongwoo Kim Eine kurze Einführung PDF. Hodrick Prescott Filtern nach Yossi Yakhin Eine kurze Einführung PDF. Links zu anderen Seiten von diesen Seiten sind nur für Informationen und Ku Rn Annen übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für den Zugriff auf oder das Material auf einer Website, die von oder zu dieser Website verknüpft ist. Screenshot von hp-Filter Add-In. MetaTrader 4 - Indikatoren. Hodrick Prescott Indikator - Indikator für MetaTrader 4. Der Hodrick Prescott Filter HPF ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Schwankungen von statischen ökonomischen Serien zu entfernen und für die Detrending In dynamischen Serien wie FOREX Zitate wird es ständig ändern Der angehängte Indikator ist so etwas wie ein Moving Average Äquivalent, das den HPF Wert für eine gegebene Bar zeigt Es gewann t repaint. Einige der Features sind. Es zeigt Markt Trend auf wählbare Trendstärke basiert. Es kann anzeigen oder nicht HPF. Es zeigt bis zu 2 Bands zentriert auf MA oder auf HPF. MTF support. nobs die Anzahl der HPF-Bars. lambda der Dämmerungsfaktor. Zeitraum der angewandten Zeitrahmen. Preis der Preis, auf dem HPF ausgewertet wird, genauso wie iMA. delay zeigt die MA durch Verzögerung oder Fortschritte, wenn negativ die HPF. trend wählt die Trendstärke, wie viele aufeinanderfolgende HPF Bars zu ch Eck. future zeigt HPF zukünftige bars. bands if 0 die Anzahl der Balken für Bandberechnung. Benutzen Sie die Abweichung für Band, wenn 0 dann zentriert auf HPF. type der Band Typ -1 HPF 0 angewandter Preis 1 mean 2 extremer Preis 3 nächster Preis 4 Median 5 typisch 6 gewichtet. repaint wenn wahre Prozesse jedes tick. points wenn true plots up abwärts abströmen als Punkt auf MA. alerts aktivieren alerting. audio der Dateiname einer Datei für Audio alers. history die Anzahl der Geschichte Bars zu verarbeiten, 0 alle Geschichte braucht Zeit, um die Indikator zu laden. I Haven t bemerkt diese Art von Verhalten, wenn Sie können mehr spezifische gining ein repoducible Beispiel Ich kann in sie aussehen Natürlich beim Neustart MT4 mit dem Indikator vorinstalliert es wollen, malen sich bis zu einem neuen Bar gebildet wird, kann dieses Verhalten geändert werden, indem man repaint extern auf true auf Kosten der CPU-Zeit festlegt. Es kann im Trend nach Systemen als Trend-Indikation verwendet werden Die Bands können in Gegen-Trend - und Breakout-Systemen verwendet werden Der HPF kann verwendet werden In Systemen mit CoG Sie nennen it. hi, On Das obige Beispiel, die Olive Farbe MA zeigt nach unten Kann man sagen, dass der Trend ist unten Haben Sie die Software auf 30min, was können Sie sagen, ist der beste Weg, um gut zu nutzen, die Indikator, den ich im Lesen und was es impliziert bedeutet Wie die Interpretationen Vielen Dank und großartige Köpfe wie Sie, beim Versuchen, forex einen einfacheren Platz zu machen, um Geld zu verdienen Blesings, Emma. No, der Trend ist, aber HPF Zukunft Bars zeigen eine mögliche Retracement Es kann in jedem TF auch Sie verwendet werden Kann mehrere TFs in einem einzigen Diagramm haben Die Interpretation ist bis zu Ihnen. Ich hasse es, wenn die Leute sagen, ihre Indikatoren don t repaint dieser Indikator BADLY. Het Hodrick-Prescott Filter ist een bekend Trend Filter die vooral gebruikt Wortt voor het verwijderen van cyclische Komponenten in een trend Ik heb daarom voor dit filter een TA-script versie gemaakt. Het gebruikt 1 Eingabeparameter Lambda die loopt van 1 10000000 De literatuur op het internet suggereert dat. Lambda 100 jaarlijkse Daten Lambda 1600 kwartaal Daten Lambda 1 4400 maandelijkse data. maar u kunt natuurlijk u eigen voorkeuren testen. Dit Filter heeft sterke en zwakke kanten Een positieve kant ist das het in mijn optiek een redelijk goede en gladde trend lijn oplevert Nadelen zijn dat er bij plotselinge sprongen in de koers er verschuivingen in De lijn optreden sterben in werkelijkheid niet aanwezig zijn Een ander punt ist das bij elke nieuwe koersbar in principe alle eerdere historische filter punten veranderen In de praktijk valt dit wel mee Allee de laatste Filter punten moet je kritisch beoordelen Je moet daarom voorzichtig zijn met het gebruiken Van dit filter für aan en verkoop beslissingen. Zie ook mijn eerdere post CMA Center Moving Durchschnittliche Trend Indikator en natuurlijk sogar de Info über dit Filter op het web checken. Veel plezier met dit filter. Ziet er goed uit AlbertH, ik ga dat eens bestuderen Bedankt voor het plaatsen delen ervan. Vriendelijke groet, JanS. Ik heb aan het Hodrick-Prescot Filter de mogelijkheid van diviatie banden geprogrammee Rd Spete u een met de mogelijke instellingen Ik heb hieronder een dag grafiek weergegeven en en maengrafiek Dag grafiek Maand grafiek Code. Vriendelijke groet, JanS. Ik verwachte al dat je met deze toevoeging zou komen Nu hatte ik al een Band versie in mijn TA Portfolio Zitten Als ik deze Woche sogar tijd heb dan zal ik mijn versie geschikt maken voor publicatie en deze hier posten. De manier waarop je de banden bepaalt ist namelijk voor Diskussion vatbaar. Het toevoegen van banden rond een Indikator lijn ist vaak Ferse nuttig Je creeert hiermee Een Channel waarbinnen de koers heen en weer beweegt Typisch kan je dan bijvoorbeeld posities innemen als de koers aan de bovenkant von onderkant van het kanaal beland is. Het toevoegen van banden kan op verschillende manieren Het enige dat je nodig hebt ist een referentie lijn Dit kan Ei SMA, WMA, EMA lijn zijn von zoals hieronder een Hodrick-Prescott lijn. Bij gebruik van het SMA, WMA von EMA lijn zullen de vorm en locatie van de band limieten niet verand Ere naarmate er nieuwe koersbars toegevoegd worden. Het Hodrick-Prescott Filter ist een CMA Filter sterben dynamisch ist Het Filter probeert zich Rösser aan te Passage aan het meest waarschijnlijke Trend verloop gegeven nieuwe koersdata Hierdoor zal de vorm en locatie van de banden steeds veranderen naarmate er Nieuwe koersbars bijkomen Doordat de vorm veranderd ist het lastig om beleggings beslissingen automatisch te laten genereren U zij gewaarschuwt CMA Filter zou ik zelf intelligente Filter willen noemen Deze Filter proberen steeds de meest waarschijnlijke Trend te berekenen Als u dit zelf mit Stift und Papier zou doen dan Komt u waarschijnlijk op een vergelijkbare trend schatting uit, alleen doen deze filter het waarschijnlijk beter. Veel gebruikte methoden om banden te maken zijn ein Tel gewoon een konstant getal bij de referentie lijn op b Creeer een Band Tür de referentie lijn te vermenigvuldigen met een Prozentsatz Bijv 5 - Ref x 1 05 Ref x 0 95 c Gebruik een StdDev von volatiliteits methode d Andere in deze postte stdDev banden gebruikt Uitgangspunt voor het gebruik nut van StdDev banden ist das het koers verloop beschreven kan worden als een Trend met daarbij toegvoegd kleine verstoringen von te wel ruis Dit kan je mathematisch beschrijven über de statistiek In de praktijk Wort de Ruis veelal gemodeleerd als een Gauss verdeling ook wel Normale verdeling genoemd Dit werkt über het algemeen goed maar ist formeel gezien niet correct. In TA Skript ist een functie StdDev aanwezig die de Standaard deviatie kan berekenen De definitie hiervan ist De functie retouneert de standaard deviatie, Op basis van het gemiddelde über Periode koersen. Er zijn 2 methoden om de StdDev banden te berekenen en die leveren verschillende resultaten op. Methode 1 De Bollinger methode, zonder de Trend te verwijderen In deze methode wordt gewoon gebruik gemaakt van de functie StdDev Het resultaat Van de bollinger bands ist echter formeel gezien fout De reden ist dat er geen rekening gehouden wordt met de tren D, oftewel het gemiddelde de trend veranderd voortdurend en dus de positie van het Gauss Modell Praktisch ziet het er leuk uit en sommige beleggers zweren erbij. Ik kan dit het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld Stel het koersverloop ist een perfecte kaarsrechte lijn zonder Ruis en lopende van 0 bis 100 Als je nu de StdDev berekent van dit interval dan komt hier waarschijnlijk iets tussen de 20 en 30 uit ik zou het eens na moeten narekenen Maar dat ist natuurlijk vreemd, het ist een perfecte lijn zonder enige ruis, de Standaard deviatie van de ruis ist dan 0 De verklaring ist das, das sich in der Lage ist, sich zu erholen, um zu sehen, dass es sich um eine Konstante handelt. Het gemiddelde van een rechte lijn tussen 0 de 100 is 50 De afwijkingen worden berekent tov dit gemiddelde Een koers van bijv 75 heeft Dan een afwijking ruis van 25 wat dus in tegenspraak ist erfüllt het afwezig zijn van ruis op de rechte lijn. Methode 2 Met Trend verwijdering Omdat het koers Modell een Trend ist erfüllt toegevoegde ru Ist zal je om de ruis eigenschappen te berekenen eerst de trend er van af moeten trekken wollen het gemiddelde de Trend ist niet constant. Ter illustratie heb ik hieronder een grafiek Figuur 1 geplaatst waarbij ik van de AEX 5min De Tür janus hiervoor geposte versie vergelijk met De bollinger Bandindikator Zoals u ziet ist der versie van Janus vrijwel identiek met een bollinger bandindikator methode 1 Het zijn fraaie plaatjes met mooie ballonnetjes gevult met hopelijk geen gebakken lucht Mijn verklaring voor dit Ballon gedrag ist das die Band Explodeert doordat het gemiddelde de Trend Plotseling verandert en omdat het gemiddelde in de berekening van de bewegung StdDev lijn wordt meegenomen, zal de band extra uitdijen. In de TA Skript Code hieronder, heb ik beide methoden geimplementeerd In Figuur 2 ziet u het verschil tussen deze beide methoden U kunt zelf u Schlussfolgerungen trekken, waarschijnlijk zult du bist sogar traf de instellingen moeten spelen om te kijken welke voor u het best werkt. Mijn voorkeur ga Bei uit naar de Trendremoval methode Deze heeft mijns inziens een duidelijk fundament De band limieten gewe aan wat de waarschijnlijkheid ist das historische koersen voor bijv 90 van de koersen binnen deze band ligt Als belegger ga je er dan van uit dat extrapolatie van deze band naar De korte toekomst een zekere voorspellende waarde heeft. De betekenis van de bollinger methode ist wat meer dubieus, volgens mij geldt dat als de ballon wordt opgeblazen er sprake ist van een grotere trend veranderung dan normaal en dus mogelijk een uitbraak Het extrapoleren van de bollinger banden Naar de toekomst en daar betekenis aan geven vindt ik lastig Ik ben geen Experte in deze Indikator misschien kan iemand hier iets über zeggen. In het onderstaande script kan je de waarschijnlijkheid dat de historische koersen binnen deze Band vallen bandbreedte instellen met 2 getalen bijvoorbeeld 81 de 45 levert 81 45 op De StdDev Periode geeft aan hoeveel koersbars er gebruikt worden om een schatting te maken van De StdDev Hoe kleiner deze periode hoe onrustiger de banden worden. Als toegift heb ik in Figuur 3 een voorbeeld geplaatst van 2 HPBW Filter met verschillende Parameter U ziet dat de korte termijn Band fraai tussen de grenzen van de lange termijn Band meandert. Veel plezier ermee. PS In de volgende Post nog sogar een waarschuwing. Figuur1 Bollinger StdDev methode. Figuur 2 Hodrick-Prescott StdDev banden met en zonder Trend Entfernung. Figuur3 2x Hodrick-Prescott Band-Indikator met verschillende Parameter. De Lambda bepaalt de Filter sterkte vergelijkbaar met de Zeitraum Van een SMA Het ist dus in feite een tijd Parameter Deze Lambda ist echter niet lineair in zijn tijds Effekt vandaar de grote waardes die je soms moet invullen Op het Internet zijn er wel Lambda conversie voorbeelden beschreven die Lambda een meer lineair karakter willen geven, maar Ik vond het niet echt nuttig om deze te implementeren Je kiest gewoon een waarde waar je glücklich mee bent. De gladheid onrust Kanal van de band wordt Bepaalt, niet tür de Lambda zoals je zegt, maar tür de StdDev Periode Als je ei froaddere Band von een betere Kanal sehen verwelken hebben moet je een langere StdDev periode kiezen Zelf kies ik vaak iets tussen de 100 de 200 de intentie van het gebruik van Banden ist meestal om een kanal te maken waarbinnen de koers heen en weer beweegt. Omdat het filter in prinzipe alle historische punten opnieuw berekend ist het aan te bevelen voldoende koersbars te gebruiken TA-script laad bij opstarten net voldoende koersbars in om 1 scherm te vullen Je kan meer koersbars forceren tür eerst sogar uit te zoomen en daarna weer in te zoomen. Ik heb de signaal versie al klaar liggen Ik heb hem de laatste dagen sogar mee laten lopen met de beurs om hem te testen Deze Woche Post ik hem nog De Begrenzte Manier die je beschrijft ist natuurlijk ook een mogelijkheid. Hierbij het Hodrick-Prescott Filter traf StdDev banden en Signalen. Er ist een extra HP Filter lijn toegevoegd die gebruikt wordt als signaal lijn en die de r Uwe fonds data Schließen enigzins filtert De signalen die getest worden zijn een Kreuzung Tür de Oberband lijn, Unterband lijn en de HP lijn Welke Kreuzungen je wilt gebruiken kan je kiezen met de enable checkboxen De Lambda van de signaal lijn kan je zelf kiezen vanaf 0 0 geen filtern tot de gewenste filter sterkte. De signalisierung bestaat uit een Mark signaal en een ellips zodat je direkt je aandacht kan focussen op de locatie van het signaal zie Figuur. Als je een Popup von geluids melding wilt hebben moet je eerst Alle Signalen Betäubt instellen voor deze Indikator de tijd van de Popup melding die op scherm blijft staan kan je bij AlexPlus instellen in het menu extra instellingen signalen Een Boink geluids signaal lijkt ich gegangen Dit lijkt een beetje auf die Gelbe, die je krijgt wanneer je je zelf voor je Kop slaat bij weer een verloren positie. Deze Signalisierung ist alleen een melding dat er misschien iets kan gaan gebeuren en ist zeker geen beleggings advies, wollen dat ist verboden volgens d E eerdere post van de auteur. PS Als je doof getoeterd wordt dan zijn waarschijnlijk je instellingen verkeerd. Veel plezier ermee. Terug naar Vraag en antwoord. Wie ist er online. Gebruikers op dit Forum Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten. Powered by phpBB Forum Software phpBB Limited Nederlandse vertaling Tür.
No comments:
Post a Comment