Trading Position Sizing Strategien

Forex Position Sizing Strategies. Updated 25. April 2016 um 11 23 Uhr. Selecting eine geeignete Position Dimensionierung Methode können Sie Ihren Erfolg als Forex Trader so viel wie die Wahl einer Richtung auf den Handel auf dem Forex-Markt auswirken. Als Ergebnis, erfahrene Devisenhändler Empfiehlt dringend, eine Positions-Sizing-Technik in Ihren Handelsplan einzufügen, der Ihre Trading-Portfolio-Größe berücksichtigt. Diese Positions-Sizing-Strategie wird dazu beitragen, Sie davon abzuhalten, übermäßiges Risiko zu nehmen, das Handelsverluste verursachen kann, die viel schwieriger für Ihr Konto, um sich zu erholen. Position Sizing Strategies. Position Sizing stellt ein Schlüsselelement eines guten Geld-Management-Plan dar. Erfolgreiche Forex-Händler wissen in der Regel genau, welcher Prozentsatz ihres Handelskontos bei jedem gegebenen Handel gefährdet wird. Sie werden auch in der Regel vermeiden, das Risiko zu riskieren, das sie beim Handel über das hinausgehen Grenzen der Trading-Konto s Verbrauchsfonds. Nichtsdestoweniger steigt die Positionsgröße, wie Ihr Konto wächst, etwas Sinn Da das Gesamtniveau des Risikos bleibt das Gleiche. Darüber hinaus ist die Verringerung der Größe der Positionen in volatilen Märkten kann erheblich reduzieren Risiko erheblich Umgekehrt, Handel in größeren Größen, wenn der Markt scheint friedlicher kann auch eine rentable Strategie sein Der populäreren Positionsgrößenmethoden, die von den erfolgreichen Händlern benutzt werden, um ihr Risiko zu managen, sind unten detailliert. Fixe Lot Siz es - Die Händler, die es vorziehen, ihre Handelsregeln so einfach wie möglich zu halten, vielleicht die einfachste Positions-Sizing-Technik beinhaltet nur den Handel in einem bestimmten Los-Größe, wann immer Positionen genommen werden Diese Standard-Handelsgröße sollte in der Regel ein überschaubares Risiko mit ihm verbunden sein, die leicht in das Händler-Konto assimiliert werden kann, sollte der schlimmste Fall auftreten Auch, wie ein Portfolio wächst oder verringert in Größe, kann die Handelsgröße sein Erhöht oder reduziert entsprechend. Fixed Risk Position Sizing - Ein etwas komplexer Position Sizing Algorithmus würde beinhalten Positionen mit einem Risiko Basis, die als ein bestimmter fester Prozentsatz des Portfolios des Portfolios berechnet wird Bei der Verwendung einer solchen Positionsbestandsstrategie würden Händler mit größeren Portfolios in jeder Position höhere Risiken einnehmen, aber diejenigen mit kleineren Portfolios würden geringere Risiken bringen. Dies hilft dem Händler, Einzelne Position wird ihr Handelskonto leeren. Risk Reward Weighted Sizing - Ein zusätzlicher Grad an Komplexität könnte sein, um zunächst zu beurteilen, wie rentabel ein Handel sein könnte - zusammen mit wie wahrscheinlich ein solcher Gewinn könnte - zu bestimmen, welche Position Größe zu nehmen zum Beispiel , Könnte ein Händler größere Positionen einnehmen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit und ein hoher Rückkehrhandel identifiziert worden wäre. Alternativ würden kleinere Positionen für niedrigere Wahrscheinlichkeitsgeschäfte mit niedrigeren Rückkehr genommen werden. Eine andere tecnique ist, die z-Kerbe zu verwenden, die das mathematische Werkzeug verwendet wird Zur Berechnung der Fähigkeit eines Handelssystems zur Gewinnung von Gewinnen und Verlusten in Streifen Die einfache Formel ermöglicht es uns, unsere Leistung zu testen und zu Überprüfen Sie, ob die Streifen erzeugt ein zufälliges Muster oder nicht Erfahren Sie mehr über die z-Score und wie man es verwendet, um Position Größe zu bestimmen. Position Sizing und Gambling. Forex Handel hat erheblich mehr gemeinsam mit Glücksspiel als mit Investitionen Als Ergebnis, es Ist nicht verwunderlich, dass Forex-Händler aus erfolgreichen Positionsgrößenstrategien, die von erfahrenen Spekulanten eingesetzt werden, lernen können. Zum Beispiel können Sie Ihre Positionsgröße erhöhen, wenn Sie in letzter Zeit Geld gehandelt haben oder verkleinern, wenn Ihr Konto vor kurzem eine Reihe von Verlusten erlitten hat. Spieler, die scheißt schießen, benutzen diese Methode auch, indem sie weniger Geld wetten, wenn das Glück das Haus zu bevorzugen scheint und ihre Wetten erhöht, wenn das Haus auf einem verlierenden Streifen ist. Eine andere Positions-Sizing-Technik ist, eine größere Position zu übernehmen, wenn der Handel unter Berücksichtigung hat Höhere geschätzte Wahrscheinlichkeit des Erfolges Diese Methode wurde auch erfolgreich von Pokerspielern verwendet, die dazu neigen, mehr zu wetten, wenn sie eine bessere Hand halten. Beware of Using Exzessive Leverage. Wegen der Art von Forex Trades - die einen Austausch von anfangs gleichwertigen Vermögenswerten statt einer endgültigen Kauf oder Verkauf von Aktien oder Rohstoff-Trader können manchmal nutzen ihre Margin Einlagen bis zu einem Verhältnis von 500 1 mit einigen Online-Einzelhandel Forex Broker In den USA ist die maximale Hebelwirkung 50 1 für Majors und 20 1 für Minderjährige. Dies bedeutet, dass eine Margin-Kaution von 1.000 können Sie eine Handelsposition von so hoch wie 500.000 zu kontrollieren Trotzdem, unter Ausnutzung dieser hohen Leverage Ratio können Sehr riskant sein. Klärlich Zugang zu so viel Hebelwirkung ermöglicht es einem Händler, eine wesentlich größere Position zu kontrollieren, von der ein proportional höherer Gewinn gehabt werden kann. Umgekehrt ist das Risiko auch ähnlich höher und kann leicht dazu führen, dass der Händler aus dem Geschäft geht Ganz plötzlich. Natürlich, mit hoher Hebelwirkung in Kombination mit einem engen Stop-Loss-Ebene kann Ihr Trading-Risiko auf akzeptable Ebenen zu begrenzen. Dennoch, die meisten erfahrenen Forex Tra Dass sie die Leverage Ratio, die sie niedrig nutzen, halten, um ihnen mehr Spielraum für Stop-Verluste für die gleiche Menge an Geld in Gefahr zu geben. Dies kann dazu beitragen, die Chancen, dass ihre Stop-Loss-Levels ausgelöst werden, vor allem in volatilen Handelsbedingungen. Risikobewertung Handel Devisenhandel auf Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren können. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Wie viele Aktien oder Verträge sollten Sie pro Handel nehmen Es ist eine kritische Frage, eine der meisten Händler don t wirklich wissen, wie man richtig zu beantworten. Position Dimensionierung Strategien sind der Teil Ihres Trading-System, das diese Frage beantwortet Sie sagen Ihnen, wie viel für jeden Handel Was auch immer Ihre Ziele passieren, Ihre Position Dimensionierung Strategie erreicht sie schlechte Position Dimensionierung Strategien sind der Grund für fast jede Instanz der Konto Blowouts. Van verwendet, um zu verweisen Zu diesem Konzept als Geld-Management, aber das ist ein sehr verwirrend Begriff Wenn wir sahen es im Internet, die einzigen Menschen, die es verwendet, wie Van verwendet es waren professionelle Spieler Geld-Management, wie von anderen Menschen definiert scheint zu steuern Ihre persönlichen Ausgaben, oder geben Sie Ihr Geld an andere für sie zu verwalten, oder die Kontrolle zu kontrollieren, oder machen die maximale Gewinn die Liste geht weiter und weiter. Um Verwechslung zu vermeiden, Van gewählt, um Geld-Management-Position zu setzen Position Dimensionierung Strategien beantworten die Frage, wie groß Sollte ich meine Position für irgendeinen Trade. Position Dimensionierung ist der Teil Ihres Trading-Systems, das Ihnen sagt, wie viel. Einmal ein Händler hat die Disziplin, um ihre Stop-Loss auf jeden Handel zu halten, ohne Frage der wichtigste Bereich des Handels ist Position Sizing Die meisten Menschen in Mainstream Wall Street völlig ignorieren dieses Konzept, aber Van glaubt, dass Position Dimensionierung und Psychologie zählen für mehr als 90 der Gesamtleistung oder 100, wenn jeder Aspekt des Handels Gilt als psychologisch. Position Dimensionierung ist der Teil Ihres Trading-System, das Ihnen sagt, wie viele Aktien oder Verträge zu nehmen pro Handel Schlechte Position Dimensionierung ist der Grund für fast jede Instanz von Konto Blowouts Erhaltung von Kapital ist das wichtigste Konzept für diejenigen Die wollen, um im Trading-Spiel für die Langstrecke zu bleiben. Warum ist Position Sizing so wichtig. Imagine, dass Sie 100.000 zu handeln Viele Händler oder Investoren oder Spieler würden nur direkt in und entscheiden, um eine erhebliche Menge von diesem Eigenkapital 25.000 zu investieren Vielleicht auf einem bestimmten Bestand, weil sie von einem Freund von ihm erzählt wurden oder weil es wie ein toller Kauf klang. Vielleicht beschließen sie, 10.000 Aktien einer einzigen Aktie zu kaufen, weil der Preis nur 4 00 pro Aktie oder 40.000 ist. Sie haben keine vor - geplante Ausfahrt oder Idee, wann sie aus dem Handel kommen werden, wenn es passiert, gegen sie zu gehen, und sie sind in der Folge riskieren eine Menge von ihren ersten 100.000 unnötig. Um diesen Punkt zu beweisen, haben wir don E viele simulierte Spiele, in denen jeder bekommt die gleichen Trades Am Ende der Simulation, 100 verschiedene Menschen haben 100 verschiedene endgültige Aktien, mit Ausnahme derjenigen, die in Konkurs gehen und nach 50 Trades, haben wir gesehen endgültige Aktien, die von Bankrott reichen Auf 13 Millionen, aber jeder begann mit 100.000, und sie alle haben die gleichen Trades. Position Sizing und individuelle Psychologie waren die einzigen zwei Faktoren, die zeigt, wie wichtig Position Sizing wirklich ist. Stellen Sie ein Portfolio von 100.000 und Sie entscheiden, nur Risiko 1 auf eine Trading-Idee, die Sie haben Sie sind riskant 1.000. Dies ist die Menge RISKED auf dem Trading-Idee Handel und sollte nicht mit dem Betrag, den Sie tatsächlich in der Trading-Idee Handel verweigert verwechselt werden. So, dass Sie Ihre Grenze Sie entscheiden, RISK nur 1.000 auf jede gegebene Idee Handel Sie können mehr riskieren, wenn Ihr Portfolio größer wird, aber Sie nur Risiko 1 Ihres gesamten Portfolios auf jedem idea. Now nehmen Sie an, dass Sie sich entscheiden, eine Aktie zu kaufen, die bei 23 bewertet wurde 00 pro Aktie und Sie legen einen Schutzstopp bei 25 weg, was bedeutet, dass, wenn der Preis auf 17 25 sinkt, sind Sie aus dem Handel Ihr Risiko pro Aktie in Dollar Bedingungen ist 5 75 Da Ihr Risiko ist 5 75, teilen Sie diese Wert in Ihre 1 Zuteilung 1.000 und finden, dass Sie in der Lage sind, 173 Aktien zu kaufen, abgerundet auf die nächste share. Work es für sich selbst, so dass Sie verstehen, dass, wenn Sie aus dieser Aktie gestoppt werden, dh die Aktie fallen 25, werden Sie nur Verlieren 1.000 oder 1 deines Portfolios Keiner mag es zu verlieren, aber wenn du nicht den Stopp hast und die Aktie auf 10 00 pro Aktie sank, würde dein Kapital schnell verschwinden. Eine andere Sache zu bemerken ist, dass du einkaufst Etwa 4.000 im Wert von Lager wieder, arbeiten Sie es für sich selbst Multiplizieren Sie 173 Aktien durch den Kaufpreis von 23 00 pro Aktie und Sie erhalten 3,979 Fügen Sie Provisionen und diese Zahl endet etwa 4.000.Thus, Sie kaufen 4.000 Aktien, Aber du riskierst nur 1.000 oder 1 deines Portfolios. Und seit yo Sie verwenden 4 von Ihrem Portfolio, um die Aktie zu kaufen 4.000, können Sie insgesamt 25 Aktien kaufen, ohne irgendwelche Kreditaufnahme Macht oder Marge, wie die Börsenmakler es nennen. Dies kann nicht so sexy wie setzen eine erhebliche Menge an Geld in einem Stock, die abhebt, aber diese Strategie ist ein Rezept für Katastrophe und selten passiert Sie sollten es auf den Spieltischen in Las Vegas verlassen, wo es hingehört. Schutz Ihrer ursprünglichen Kapital durch die Verwendung effektiver Position Dimensionierung Strategien ist wichtig, wenn Sie handeln und bleiben wollen In den Märkten auf lange Sicht. Van glaubt, dass Menschen, die Positionsgröße zu verstehen und haben ein vernünftig gutes System können in der Regel ihre Ziele durch die Entwicklung der richtigen Position Dimensionierung Strategie. Position Sizing Wie viel ist genug. Start klein So viele Händler, die handeln Neue Strategie beginnt sofort um den vollen Betrag zu riskieren Der häufigste Grund ist, dass sie nicht wollen, verpassen, dass große Handel oder lange gewinnen Streifen, die nur um die c sein könnte Orner Das Problem ist, dass die meisten Händler haben eine viel größere Chance zu verlieren, als sie zu gewinnen, während sie die Feinheiten des Handels der neuen Strategie zu lernen Es ist am besten, kleine sehr klein zu starten und minimieren die Studiengebühren bezahlt, um die neue Strategie zu lernen Don t Sorge Über Transaktionen Kosten wie Provisionen, nur Sorgen über das Lernen, um die Strategie zu handeln und folgen Sie den Prozess Sobald Sie bewiesen haben, dass Sie konsequent und profitabel handeln die Strategie über einen aussagekräftigen Zeitraum von Monaten, nicht Tage, können Sie beginnen, um Ihre Position Dimensionierung Strategien. Manage verlieren Streifen Stellen Sie sicher, dass Ihre Position Dimensionierung Algorithmus hilft Ihnen, die Position Größe reduzieren, wenn Ihr Konto Eigenkapital fällt Sie müssen objektive und systematische Möglichkeiten zur Vermeidung der Spieler s fallacy Der Spieler s fallacy kann so paraphrasiert werden Ein verlorener Streifen, die nächste Wette hat eine bessere Chance, ein Gewinner zu sein Wenn das dein Glaube ist, wirst du versucht sein, deine Positionsgröße zu erhöhen, wenn du sh Ouldn t. Don t Treffen zeitbasierte Profit-Ziele durch die Erhöhung Ihrer Position Größe Allzu oft, Trader Ansatz das Ende des Monats oder das Ende des Quartals und sagen, ich versprach mir, dass ich X Dollar bis zum Ende dieser machen würde Periode Der einzige Weg, den ich mein Ziel machen kann, ist zu verdoppeln oder zu verdreifachen, oder schlimmer meine Position Größe Dieser Gedanke Prozess hat zu vielen riesigen Verlusten geführt Halten Sie sich an Ihre Position Größentabelle. Wir hoffen, dass diese Informationen helfen, Sie in Richtung einer Denkweise, die Werte Kapital Erhaltung. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die ihre Konten gesprengt haben Ich glaube nicht, ich habe gehört, eine Person sagen, dass er oder sie nahm kleinen Verlust nach kleinen Verlust, bis das Konto ging auf Null Ohne Fehler, die Geschichte der geblasen - Up-Konto beteiligt unangemessen große Position Größen oder riesige Preisbewegungen, und manchmal eine Kombination der beiden Jr. An Interaktive Weg, um mehr über dieses Thema. Die Position Sizing Trading Simulation Game. This ist ein Simulationsspiel von Dr. Tharp entwickelt und modelliert nach seine Berühmtes Marmor-Spiel, das er während der Workshops spielt Sie nicht nur über Positionsgrößen zu lernen, erhalten Sie auch zu erleben, wie große Gewinne und große Verluste Sie beeinflussen Dies hilft Ihnen besser zu verstehen, wie Sie auf realen Markt ups und downs. As mit echten Trades reagieren können, Es gibt nur eine Position, die Frage zu beantworten, um zu beantworten Wie viel riskiere ich auf jeder Position Richtig verwalten Sie Ihr Risiko und Sie werden auf Ihrem Weg zu Gewinnen sein Tut es schlecht und Sie werden blow up Ihr ​​Konto. Die ersten Level des Spiels lehren Sie Position Sizing-Strategien und die Bedeutung von großen R-Multiples Wenn Sie noch nicht vertraut sind, wie R-Multiples arbeiten, ist das Spiel eine großartige Hands-on Weg zu lernen Sie werden auch mit fortgeschrittenen Systemkonzepten wie Wahrscheinlichkeit vs Erwartung arbeiten , Das Spiel ändert die Systeme, so können Sie erleben, was es ist, um verschiedene Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen zu handeln. Ab Stufe 5 haben Sie die Möglichkeit, lange oder kurz auf einen Handel zu gehen, was bedeutet, dass Sie mit der Wahrscheinlichkeit gehen können Oder die Erwartung Hoffentlich werden Sie lernen, wie gefährlich es ist, gegen die Erwartung zu wetten, auch wenn Sie immer häufiger richtig sind. In den Stufen 6 bis 10 verdienen Sie große R-Multiples, indem Sie Ihre Gewinne auf eine Siegposition verlieren Trades passieren schnell, aber Gewinnen Trades nehmen Zeit, um vollständig zu entwickeln Sobald ein Gewinner Handel beginnt, müssen Sie entscheiden, wie viel zu riskieren Sie riskieren nur einen Teil Ihrer Gewinne für einen bescheideneren Gewinn, oder alle von ihnen für einen Schuss an der Moon Wie du spielst, lernst du alles darüber, wie deine Emotionen deinen Handel beeinflussen, was dir hilft, Disziplin zu entwickeln. Um das Spiel zu vervollständigen und es durch alle zehn Level zu machen, musst du deine Kenntnisse in vier Schlüsselbereichen beweisen. Die Bedeutung von R - Multiples. Der Unterschied zwischen Erwartung und Wahrscheinlichkeit. Letting Gewinne laufen, ohne sie zu entkommen und. Using Position Dimensionierung Strategien, um sicherzustellen, dass Sie einen risikoarmen Handel. Die Position Sizing Game ist entworfen, um diese Prinzipien nach Hause, indem Sie die Erfahrung E von machen oder verlieren Geld in einer sicheren Umgebung. Versuchen Sie es zuerst Die ersten drei Ebenen sind frei Keine Kreditkartennummer ist erforderlich und Sie sind nicht verpflichtet, einen Kauf zu machen Laden Sie das Spiel jetzt und loslegen Klicken Sie hier Das Spiel wird heruntergeladen Ihr Computer Es ist noch nicht Mac oder Mobile kompatibel. Auch diese Elemente sind alle über Position Dimensionierung. Die endgültige Anleitung zur Position Sizing Strategies Wie der Titel impliziert, ist dies die endgültige Quelle auf das Thema Serious Händler verwenden dieses Lehrbuch als eine laufende Referenz-Guide für Ihre Strategien. Ein Einführung in Position Sizing Strategies Elearning Course Beinhaltet audiovisuelle und interaktive Lernaktivitäten, die dieses komplizierte Thema in klaren, leicht verständlichen Begriffen erklären. Der Rest der Tharp Denken Konzepte. Perfektionismus, Glücksspiel, unnötige Verluste, nicht In der Lage, den Auslöser zu ziehen. Das sind nur einige der Fragen, die Händler in den Märkten jeden Tag kämpfen. Was bewirkt, dass wir so denken und wie können wir l Verdienen, um besser zu werden und mehr rentable Händler mehr. Jeder sucht der Heilige Gral in den Märkten Wie finden Sie das ideale Handelssystem, das Lager, das abheben wird oder das ein großer Gewinner mit Ihrem Namen auf it. There sind Hunderte, wenn nicht Tausende von Handelssystemen, die funktionieren Aber die meisten Menschen, nach dem Kauf eines solchen Systems, werden dem System nicht folgen oder es genau handeln, wie es beabsichtigt war. Warum nicht mehr lesen. Das Risiko für die meisten Menschen scheint eine undefinierbare Angst zu sein, Basierte Begriff ist es oft mit der Wahrscheinlichkeit des Verlustes gleichgesetzt, oder andere könnten denken, in Futures oder Optionen beteiligt ist riskant Van s Definition ist ganz anders als das, was viele Leute denken mehr lesen. Eines der echten Geheimnisse des Handelserfolgs ist zu denken Begriffe der Risiko-zu-Belohnung-Ratios jedes Mal, wenn Sie einen Handel nehmen Fragen Sie sich, bevor Sie einen Handel nehmen, Was ist das Risiko auf diesem Handel Und ist die potenzielle Belohnung wert das potenzielle Risiko Was kann ich erwarten, dass mein Trading-System für mich zu tun Auf lange Sicht mehr R \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ Gelegentlich necken eine große Anzahl von Menschen mit scheinbar leichte Gewinne während Blasen und andere Manien nur, um sie weg weg Wenn Sie es ernst meinen, ein guter Trader zu sein, dann müssen Sie die Praxis des Handels mit dem gleichen Niveau der Strenge, mit denen Sie zu nähern Würde sich auf jede hohe Ebene bemühen, lesen Sie mehr. Wenn Sie nicht bereits ein Abonnent sind, betrachten Sie abonnieren Van Tharp s wöchentliche E-Mail Jede Woche erhalten Sie informative Artikel, Trading-Tipps und eine monatliche Aktualisierung auf Markt-Typ Bedingungen Auch werden Sie bekommen Die jüngsten Ideen von Van vor jedem anderen Es gibt keine Gebühr und wir teilen nicht Ihre Informationen Registrierung beinhaltet auch die Spiel-Download-Option oben erwähnt Klicken Sie hier. Position Sizing. P Osition Sizing könnte sehr gut der wichtigste Aspekt eines Trading-System sein, aber dennoch wie erwartet ist es selten in Handelsbüchern abgedeckt Ein Positionsgrößenmodell sagt einfach, wie viel oder wie groß eine Position zu nehmen Position Sizing kann der Schlüsselfaktor sein In ob Sie im Spiel bleiben oder ob Ihre Gewinne sind riesig oder minimal. Dr Van K Tharp hat ein Experiment, das zeigt, die Bedeutung Position Größe In seinem Buch Trading Your Way to Financial Freedom Van gibt die Ergebnisse seiner Prüfung von vier verschiedenen Positionsgrößenmodelle Er testete die Modelle auf demselben Handelssystem, so dass die einzige Variable die Positionsgröße war. Die Simulationen wurden mit einem anfänglichen Eigenkapital von 1.000.000 durchgeführt und 595 Trades über einen Zeitraum von 5 5 Jahren durchgeführt. Die Modelle produzierten drastisch unterschiedliche Ergebnisse. Das Schlimmste War das Baseline-Modell, das gerade gekauft 100 Aktien der Aktien, wenn ein Signal gegeben wurde Dieses Modell zurückgegeben 32.567 oder 0 58 annualized. Fixed-Betrag-Modell Diese Methode gehandelt 100 Aktien pro 100.000 in Eigenkapital Es gab 237.457 oder 5 75 annualisiert. Equal Hebel-Modell Jede Position in diesem Modell war 3 der Konto-Equity Also zu Beginn der Studie jede Position war 30.000 Diese Methode zurückgegeben 231,121.Percent Risiko-Modell Nach diesem Modell Positionen wurden so dimensioniert Dass das anfängliche Risiko-Exposure 1 des Konto-Eigenkapitals war. Mit 1.000.000 Eigenkapital würde das anfängliche Risiko 10.000 sein. Wenn also der Anfangsstopp auf einem Handel 1 wäre, würde das System 10.000 Aktien handeln. Für einen Anfangsstopp von 50 Cent würde das System 20.000 Aktien handeln , Etc Dieses Modell zurückgegeben 1.840.493 oder 20 92 annualized. Percent Volatilität Modell Positionen wurden auf der Grundlage jeder Aktien s Volatilität je flüchtiger die Aktie die weniger Aktien gehandelt Für diese Test-Positionen wurden bei 0 5 Volatilität anfangs 5.000 pro Position gepasst, so dass a Lager s durchschnittliche wahre Reichweite war 5 das System würde 1.000 Aktien handeln Dieses Modell zurückgegeben 2.109.266 oder 22 93 annualized. You können sehen, wie wichtig Position Dimensionierung ist, dass einfache e Xperiment Denken Sie daran, dass s das gleiche Handelssystem mit dem einzigen Unterschied ist die Größe der Positionen. In der Vergangenheit, wenn ich schwingen Handel habe ich einfach nur teilen meine Eigenkapital von 5 und das würde meine Position Größe Ich wollte mein maximales Risiko pro Handel Zu sein von meinem Eigenkapital, so dass diktiert, dass mein maximaler Verlust pro Position war 5 Ich mache das immer noch mit meinem Langzeitkonto, aber ich bin ernsthaft in Erwägung der Veränderung, dass. Jetzt, dass ich m Daytrading macht es viel mehr Sinn für mich, die zu verwenden Prozentiges Risikomodell Ich mochte das Modell immer, aber ich fühlte mich niemals wohl, wenn ich mit der Bestandsaufnahme über Nacht gehe. Jetzt musste ich mir keine Sorgen über Nacht Lücken machen. Ich fühle mich viel besser mit dieser Methode. Es erlaubt mir, viel Geld zu setzen Arbeit, wenn ich einen Einstieg mit einem engen Stopp habe Aber trotz der Tatsache, dass ich 2 oder 3 mal so viel Geld im Spiel haben könnte, versus mein altes Positionsgrößenmodell kann ich immer noch mein Risiko pro Handel sehr klein halten. Es hat mich auch ausgeschlossen Trades, die einfach zu riskant waren Weil es mich zwingt, wirklich zu sehen, wo mein Anfangsstopp wird Oft wird der Stopp so breit sein, dass ich nur eine Handvoll Aktien kaufen kann, so dass klar wird, dass der Handel nicht der Mühe wert ist. Diese Methode erlaubt mir auch, mich auszugleichen 1R Risiko über alle Trades, die in meiner Erwartung Berechnungen hilft. Hier sind einige Position Dimensionierung Ressourcen. Posted von TheArchitect am 5. Juli 2005 um 1 36. Ein sehr interessantes Thema, und eine, die ich nie viel gedacht, bevor Nun, dass ich Werde immer systematischer in meinem handel Ich werde definitiv diesen Aspekt mehr Danke für den großen Artikel. Posted von Carlotrader am 5. Juli 2005 um 1 08 Uhr. Bei den Fragen, die ein Trader auf die von Risikomanagement und Moneymanagement zu beantworten, sind die meisten Wichtig Das Risikomanagement geht es darum, einen Anfangsstopp zu setzen. Das bestimmt das Risiko im Handel. Moneymanagement geht es darum, die Größe eines Handels zu kontrollieren. Mit einem festen Prozentsatz kollidieren beide Fragen zu einer Frage, weil der Anfangsstopp bestimmt ist Ines Ihr Risiko und damit Ihre size. Posted von David Jackson am 5. Juli 2005 um 5 Uhr 46 Uhr. Mike, Dies ist eine tolle Post Sehr interessant. Posted von Stuart Barnes am 6. Juli 2005 um 11 15 Uhr. That Abschnitt auf Position Sizing, dass Sie Paraphrase bekam meine Aufmerksamkeit auch ich bin jetzt gerade erst anfangen, eine Position Sizing Algorithmus, die eine 10day ATR verwendet, um den Grad der Volatität in einem Lager zu bestimmen, und ein Faktor von 3 auf, um zu bestimmen, meine Haltestelle dann berechnen die Position Größe, die auf einem 1 Aktienrisiko basiert. Was hat mich überrascht, dass einige meiner Trades in der Größe ziemlich dramatisch zugenommen haben, während ich mich entschieden habe, nicht andere zu handeln, die ich normalerweise hätte, da die Positionsgröße so klein war, hat es mich auch gemacht Reduzieren die Anzahl der Aktien, die ich halte. Ich lasse Sie wissen, wie es klappt. Halten Sie die gute Arbeit. Posted von am 9. Oktober 2005 um 5 01 Uhr. Ich habe begonnen, Positionsbestimmung und am Anfang ein bisschen fühlen Zögern, so viel Geld zu verteilen und es in eine Aktie zu investieren, obwohl der Stopp i S sehr eng und das Verlustrisiko wird in die Position Größe berechnet Position Sizing ist nicht magisch, weil es stil erfordert die Identifizierung, wo der Stopp wäre und Verschraubung auf diesem Teil würde zu einer schnellen Niederlage Verlust des Geldes führen Ich denke, Position Sizing Ist am besten für die erfahrenen im Day-Trading geeignet und definitiv hilft Geld zu verdienen schnell. Just wie das Trading mit anderen Strategien, aufblasen Position Größe, wenn die Aktie geht Ihren Weg, und schneiden lose, wenn es gegen Sie geht Diese Weise, Sie rechen in Gewinne, wenn Es funktioniert und minimiert Verluste, wenn es doesn t. Posted von Michael am 9. Oktober 2005 um 7 54 Uhr. Sie haben mich verloren Wie kann jemand ohne irgendeine Art von Positionsgröße handeln Wie würden Sie jemals entscheiden, wie viel zu verkaufen verkaufen.